استراتيجية التداول الشريط

المتوسط ​​المتحرك للشريط الأسي.

المتوسط ​​الفني المتحرك لشريط الأسي المتحرك هو ببساطة العديد من المتوسطات المتحركة الأسية للفترة الزمنية المتزايدة التي يتم رسمها على الرسم البياني نفسه.

ويتفاوت عدد المتوسطات المتحركة الأسية (إما) المؤامرة إلى حد كبير بين مستخدمي هذا المؤشر؛ أيضا، يقوم بعض المستخدمين برسم المتوسط ​​المتحرك البسيط بدلا من المتوسط ​​المتحرك. وبالمثل، فإن أطوال المتوسطات المتحركة تختلف بشكل عشوائي كذلك. ويتعين على المرء أن يؤخذ في الاعتبار الأفق الزمني والأهداف الاستثمارية عند اختيار أطوال المتوسطات المتحركة.

في الرسم البياني أدناه لعقد E-ميني S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة، تم اختيار ثمانية إما، بدءا من إما 10 يوما وتنتهي مع إما 80 يوما:

المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​الإشارة المحتملة للشراء الأسي.

قد يفسر المتداول إشارة شراء كما هو عليه مع متوسط ​​كروس المتحرك المتوسط ​​الآخر، وهو المتوسط ​​المتحرك الأسرع الذي يعبر عن المتوسط ​​المتحرك البطيء؛ ومع ذلك، فإن الفرق هو أن هناك العديد من عمليات الانتقال. يجب اتخاذ قرارات بشأن عدد عمليات الانتقال التي يجب أن تحدث قبل إطلاق إشارة الشراء رسميا.

وفيما يلي عرض عن قرب لإشارات شراء إشارة الشراء المحتملة:

المتوسط ​​المتحرك إشارة بيع محتملة لشريط أسي.

وبالمثل، يتم إعطاء إشارة بيع محتملة لشرائط متوسط ​​المتحرك الأسي عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في التقاطع؛ ومع ذلك، وتحديد عدد عمليات الانتقال يجب أن تحدث قبل أن يتم إطلاق إشارة بيع رسميا هو ما يصل إلى الأسهم، والعقود الآجلة، أو تاجر زوج العملات.

كيف يمكنني استخدام شريط معدل متحرك لإنشاء إستراتيجية تداول الفوركس؟

ويمكن استخدام الشريط المتوسط ​​المتحرك لإنشاء إستراتيجية أساسية لتداول العملات الأجنبية على أساس التحول البطيء لتغيير الاتجاه. ويمكن استخدامه مع تغيير الاتجاه في أي من الاتجاهين، صعودا أو هبوطا.

إنشاء الشريط المتوسط ​​المتحرك تأسس على الاعتقاد بأن المزيد هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بتحريك المتوسطات المرسومة على الرسم البياني. ويتكون الشريط من سلسلة من ثمانية إلى 15 المتوسط ​​المتحرك الأسي (إيماس)، وتتراوح من المتوسطات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، وكلها تآمر على نفس الرسم البياني. ويهدف الشريط الناتج من المتوسطات إلى تقديم مؤشر على اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه. زاوية أكثر حدة للمتوسطات المتحركة - وفصل أكبر بينهما، مما تسبب في الشريط إلى مروحة أو توسيع - يشير إلى اتجاه قوي.

إن إشارات الشراء أو البيع التقليدية لشريط المتوسط ​​المتحرك هي نفس نوع إشارات كروس المستخدمة مع استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك الأخرى. وتشارك العديد من عمليات الانتقال، لذلك يجب على المتداول اختيار عدد عمليات الانتقال التي تشكل إشارة تجارية جيدة. ومع ذلك، يمكن استخدام استراتيجية بديلة لتوفير إدخالات تجارية منخفضة المخاطر ذات إمكانات ربح عالية. وتهدف الاستراتيجية الموضحة أدناه إلى اكتشاف اختراق حاسم في السوق في أي من الاتجاهين، والذي يحدث في الغالب بعد أن يتم تداول السوق في نطاق ضيق وضيق لفترة طويلة من الزمن.

استراتيجية التداول اندلاع.

شاهد لفترة تتقارب فيها جميع المتوسطات المتحركة معا بشكل وثيق عندما يتداول التداول في نطاق ضيق. من الناحية المثالية، فإن المتوسطات المتحركة المختلفة قريبة جدا من بعضها البعض بحيث تشكل خطا سميكا واحدا تقريبا، مما يدل على فصل بسيط جدا بين خطوط المتوسط ​​المتحرك الفردية.

قم بتدوير نطاق التداول الضيق بأمر شراء فوق قمة النطاق وأمر بيع أدنى مستوى النطاق. إذا تم تشغيل أمر الشراء، ضع أمر وقف الخسارة الأولي أدنى مستوى التداول. إذا تم تشغيل أمر البيع، وضع وقف فقط فوق أعلى من النطاق.

و التاجر R.

استخدام R والأدوات ذات الصلة في التمويل الكمي.

أرتشيف فور & # 8216؛ ترادينغ ستراتيجيس & # 8217؛ الفئة.

ربط R إلى إقفيد مع حزمة كوانتولس.

يوفر إقفيد تدفق خدمات البيانات والحلول التجارية التي تغطي السوق الزراعي والطاقة والمالية. بل هو معروف ومعترف به مزود تغذية البيانات الموجهة نحو مستخدمي التجزئة والمؤسسات الصغيرة. يبدأ سعر الاشتراك في حوالي 80 $ / الشهر.

وقد وضعت ستانيسلاف كوفاليفسكي حزمة تسمى كوانتولس. بل هو حزمة في كل واحدة تهدف إلى تعزيز النمذجة التداول الكمي. فإنه يسمح لتحميل وتنظيم بيانات السوق التاريخية من مصادر متعددة مثل ياهو، جوجل، فينام، موكس و إكيفيد. الميزة التي تهمني أكثر هي القدرة على ربط إكفيد ل R. I & # 8217؛ لقد تم استخدام إكفيد لبضع سنوات وأنا & # 8217؛ م سعيد معها (أنا & # 8217؛ م لا ينتمي إلى الشركة في أي الطريق). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا. أنا & # 8217؛ كنت تبحث عن التكامل داخل R لفترة من الوقت وهنا هو. ونتيجة لذلك، بعد أن ركضت بعض الاختبارات، انتقلت التعليمات البرمجية التي كانت لا تزال في بيثون إلى R. مجرد اكتمال، وهنا & # 8217؛ ق رابط يشرح كيفية تحميل البيانات التاريخية من إكفيد باستخدام بايثون.

كوانتولس يقدم أربع وظائف رئيسية هي: الحصول على بيانات السوق، مخزن / استرداد بيانات السوق، مؤامرة البيانات سلسلة الوقت والاختبار مرة أخرى.

تأكد أولا من أن إقفيد مفتوح. يمكنك إما تحميل البيانات اليومية أو خلال اليوم. أدناه رمز التنزيلات الأسعار اليومية (المفتوحة، عالية، منخفضة، إغلاق) ل سبي من 1 يناير 2017 إلى 1 يونيو 2017.

أدناه رمز التنزيلات البيانات اللحظية من 1 مايو 2017 إلى 3 مايو 2017.

لاحظ معلمة الفترة. يمكن أن تأخذ أي من القيم التالية: القراد، 1min، 5min، 10min، 15min، 30min، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، اعتمادا على التردد الذي تحتاجه.

كوانتولس يجعل عملية إدارة وتخزين بيانات سوق القراد سهلة. كنت فقط الإعداد معلمات التخزين وكنت على استعداد للذهاب. المعلمات هي حيث، منذ التاريخ والرموز التي ترغب في أن يتم تخزينها. في أي وقت يمكنك إضافة المزيد من الرموز وإذا لم تكن موجودة في التخزين، كوانتولس يحاول الحصول على البيانات من تاريخ البدء المحدد. سيقوم الرمز أدناه بحفظ البيانات في الدليل التالي: & # 8220؛ C: / وسرس / أرنو / دوكومينتس / ماركيت داتا / إكفيد & # 8221 ؛. هناك مجلد فرعي واحد من قبل أداة والبيانات هو أفيد في ملفات. rds.

يمكنك أيضا تخزين البيانات بين تواريخ محددة. استبدل السطر الأخير من الشفرة أعلاه بأحد الخيارات التالية.

الآن إذا كنت ترغب في الحصول على العودة بعض البيانات التي قمت بتخزينها، مجرد تشغيل شيء مثل:

لاحظ أن القراد فقط معتمد في التخزين المحلي لذلك يجب أن تكون الفترة & # 8216؛ علامة & # 8217؛

كوانتولس يوفر وظيفة plot_ts لرسم البيانات سلسلة الوقت دون عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات والثغرات بين عشية وضحاها. في المثال أدناه، أنا أولا استرداد البيانات المخزنة أعلاه، ثم حدد أول 100 الملاحظات السعر وأخيرا رسم المخطط.

أمران أن نلاحظ: الجاسوس الأول هو كائن data. table وبالتالي بناء الجملة أعلاه. للحصول على لمحة سريعة عن قدرات data. table لها نظرة على هذه الورقة الغش ممتازة من داتاكامب. ثانيا المعلمة المحلية ترو كما يتم استرجاع البيانات من وحدة التخزين الداخلية.

كوانتولس يسمح لكتابة استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام C ++ أبي. أنا & # 8217؛ م لن نتحدث عن هذا لأن هذا هو أساسا C ++ التعليمات البرمجية. يمكنك الرجوع إلى قسم الأمثلة على موقع كوانتولس.

عموما أجد حزمة مفيدة للغاية وموثقة بشكل جيد. الشيء الوحيد المفقود هو تغذية حية بين R و إقفيد والتي سوف تجعل حزمة نهاية حقيقية لإنهاء الحل.

كالمعتاد أي تعليقات موضع ترحيب.

بيرت: الوافد الجديد في اتصال R إكسيل.

قبل بضعة أشهر قارئ يشير لي من هذه الطريقة الجديدة لربط R و إكسيل. أنا لا أعرف كم من الوقت كان هذا حولها، ولكن أنا لم تأتي عبر ذلك وأنا & # 8217؛ لم أر أي مشاركة بلوق أو مقالة حول هذا الموضوع. لذلك قررت أن أكتب وظيفة كأداة حقا يستحق ذلك وقبل أن يسأل أي شخص، أنا & # 8217؛ م لا علاقة للشركة بأي شكل من الأشكال.

يقف بيرت لمجموعة أدوات إكسيل R الأساسية. إنه مجاني (مرخص بموجب غل v2) وقد تم تطويره من قبل ستروتوريد داتا ليك. في وقت كتابة النسخة الحالية من بيرت هو 1.07. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا. من منظور أكثر تقنية، تم تصميم بيرت لدعم تشغيل وظائف R من خلايا جداول البيانات إكسل. في عبارات إكسيل، فإنه يتم كتابة المهام التي يحددها المستخدم (أودفس) في R.

في هذا المنصب أنا & # 8217؛ م لن تظهر لك كيف R و إكسيل التفاعل عبر بيرت. هناك دروس جيدة جدا هنا، هنا وهنا. بدلا من ذلك أريد أن تظهر لك كيف استخدمت بيرت لبناء & # 8220؛ برج التحكم & # 8221؛ لتداول بلدي.

يتم إنشاء إشارات التداول الخاصة بي باستخدام قائمة طويلة من الملفات R ولكن أنا بحاجة إلى مرونة إكسيل لعرض النتائج بسرعة وكفاءة. كما هو مبين أعلاه بيرت يمكن أن تفعل هذا بالنسبة لي ولكن أريد أيضا أن خياط التطبيق لاحتياجاتي. من خلال الجمع بين قوة شمل، فبا، R و بيرت يمكنني إنشاء تطبيق جيد حتى الآن قوية في شكل ملف إكسيل مع الحد الأدنى من التعليمات البرمجية فبا. في نهاية المطاف لدي ملف اكسل واحد جمع كل المهام اللازمة لإدارة محفظتي: تحديث قاعدة البيانات، توليد إشارة، تقديم الطلبات الخ & # 8230؛ ويمكن تقسيم نهجي في الخطوات الثلاث التالية:

استخدم شمل لإنشاء قوائم وأزرار محددة من قبل المستخدم في ملف إكسيل. القوائم المذكورة أعلاه وأزرار هي أساسا يدعو إلى وظائف فبا. تلك الوظائف فبا هي التفاف حول وظائف R المعرفة باستخدام بيرت.

مع هذا النهج يمكنني الحفاظ على تمييز واضح بين جوهر بلدي رمز الاحتفاظ بها في R، سكل وبيثون وكل ما يستخدم لعرض وتنسيق النتائج أبقى في إكسيل، فبا & أمب؛ XML. في الأقسام التالية أقدم الشرط الأساسي لتطوير مثل هذا النهج ودليل خطوة بخطوة يوضح كيف يمكن استخدام بيرت لمجرد تمرير البيانات من R إلى إكسيل مع الحد الأدنى من التعليمات البرمجية فبا.

1 & # 8211؛ تحميل وتثبيت بيرت من هذا الرابط. بمجرد اكتمال التثبيت يجب أن يكون لديك قائمة الوظائف الإضافية الجديدة في إكسيل مع الأزرار كما هو موضح أدناه. هذه هي الطريقة التي تحققت بيرت في إكسيل.

2 & # 8211؛ تنزيل وتثبيت محرر واجهة مستخدم مخصص: يسمح محرر واجهة المستخدم المخصص بإنشاء قوائم وأزرار محددة من قبل المستخدم في شريط إكسيل. يتوفر إجراء خطوة بخطوة هنا.

1 & # 8211؛ R كود: وظيفة R أدناه هي قطعة بسيطة جدا من التعليمات البرمجية لأغراض التوضيح فقط. ويحسب ويعيد البقايا من الانحدار الخطي. هذا هو ما نريد استرداد في إكسيل. حفظ هذا في ملف يسمى myRCode. R (أي اسم آخر على ما يرام) في دليل من اختيارك.

2 & # 8211؛ functions. R في بيرت: من إكسيل حدد الوظائف الإضافية - & غ؛ الصفحة الرئيسية الدليل وفتح الملف يسمى functions. R. في هذا الملف قم بلصق التعليمة البرمجية التالية. تأكد من إدراج المسار الصحيح.

هذا هو مجرد مصادر في بيرت ملف R قمت بإنشائه أعلاه. ثم حفظ وإغلاق الملف functions. R. إذا كنت تريد إجراء أي تغيير على ملف R الذي تم إنشاؤه في الخطوة 1 سيكون لديك لإعادة تحميله باستخدام زر بيرت & # 8220؛ تحديث ملف بدء التشغيل & # 8221؛ من القائمة الوظائف الإضافية في إكسيل.

3 & # 8211؛ في إكسيل: إنشاء وحفظ ملف يسمى myFile. xslm (أي اسم آخر على ما يرام). هذا هو ملف تمكين ماكرو الذي تقوم بحفظه في الدليل الذي تختاره. مرة واحدة يتم حفظ الملف إغلاقه.

4 & # 8211؛ افتح الملف الذي تم إنشاؤه أعلاه في محرر واجهة المستخدم المخصصة: بعد فتح الملف، الصق الشفرة التالية.

يجب أن يكون لديك شيء من هذا القبيل في محرر شمل:

أساسا هذه القطعة من رمز شمل يخلق قائمة إضافية (رترادر)، مجموعة جديدة (مجموعتي) وزر تعريف المستخدم (زر جديد) في الشريط إكسيل. بعد الانتهاء من إجراء ذلك، افتح myFile. xslm في إكسيل وأغلق محرر واجهة المستخدم المخصص. يجب أن نرى شيئا من هذا القبيل.

5 & ​​# 8211؛ فتح محرر فبا: في myFile. xlsm إدراج وحدة نمطية جديدة. قم بلصق التعليمة البرمجية أدناه في الوحدة النمطية التي تم إنشاؤها حديثا.

يؤدي ذلك إلى محو النتائج السابقة في ورقة العمل قبل التعامل مع نتائج جديدة.

6 & # 8211؛ انقر فوق زر جديد: الآن عد إلى جدول البيانات وفي القائمة رترادر ​​انقر فوق & # 8220؛ زر جديد & # 8221؛ زر. يجب أن تشاهد شيئا مثل ما يظهر أدناه.

الدليل أعلاه هو نسخة أساسية جدا من ما يمكن تحقيقه باستخدام بيرت لكنه يظهر لك كيفية الجمع بين قوة عدة أدوات محددة لبناء التطبيق المخصص الخاص بك. من وجهة نظري مصلحة هذا النهج هو القدرة على الغراء معا R و إكسيل الواضح ولكن أيضا لتشمل عن طريق شمل (والدفعة) قطعة من التعليمات البرمجية من بايثون، سكل وأكثر من ذلك. هذا هو بالضبط ما كنت بحاجة إليه. وأخيرا أود أن تكون غريبة لمعرفة ما إذا كان أي شخص لديه أي خبرة مع بيرت؟

استراتيجية التداول: الاستفادة القصوى من البيانات من العينة.

عند اختبار استراتيجيات التداول هناك نهج مشترك هو تقسيم مجموعة البيانات الأولية إلى بيانات العينة: الجزء من البيانات المصممة لمعايرة النموذج والخروج من بيانات العينة: جزء من البيانات المستخدمة للتحقق من صحة المعايرة وضمان أن الأداء التي تم إنشاؤها في عينة ستنعكس في العالم الحقيقي. وكقاعدة عامة يمكن استخدام حوالي 70٪ من البيانات الأولية للمعايرة (أي في العينة) و 30٪ للتحقق (أي من العينة). ثم تساعد مقارنة البيانات داخل وخارج العينة على تحديد ما إذا كان النموذج قويا بما فيه الكفاية. ويهدف هذا المنصب إلى المضي قدما خطوة أخرى ويوفر طريقة إحصائية لتقرير ما إذا كان خارج العينة البيانات يتماشى مع ما تم إنشاؤه في العينة.

في الرسم البياني أدناه تمثل المنطقة الزرقاء خارج أداء العينة لأحد استراتيجياتي.

فحص بصري بسيط يكشف عن تناسب جيد بين داخل وخارج أداء العينة ولكن ما هي درجة الثقة لدي في هذا؟ في هذه المرحلة ليس كثيرا، وهذه هي القضية. والمطلوب حقا هو مقياس للتشابه بين مجموعات البيانات داخل وخارج العينة. ومن الناحية الإحصائية، يمكن ترجمة ذلك على أنه احتمال أن تأتي أرقام أداء العينة وخارجها من نفس التوزيع. هناك اختبار إحصائي غير بارامتري الذي يفعل بالضبط هذا: اختبار كروسكال واليس. ويمكن العثور على تعريف جيد لهذا الاختبار على R-توتور & # 8220؛ مجموعة من عينات البيانات مستقلة إذا كانت تأتي من السكان غير ذات الصلة والعينات لا تؤثر على بعضها البعض. باستخدام اختبار كروسكال واليس، يمكننا أن نقرر ما إذا كانت التوزيعات السكانية متطابقة دون افتراض أنها تتبع التوزيع الطبيعي. & # 8221؛ الفائدة الإضافية لهذا الاختبار لا يفترض توزيع طبيعي.

وتوجد اختبارات أخرى من نفس الطبيعة يمكن أن تتلاءم مع هذا الإطار. اختبار مان-ويتني-ويلكوكسون أو اختبارات كولموغوروف-سميرنوف يناسب تماما الإطار يصف هنا ولكن هذا خارج نطاق هذه المقالة لمناقشة إيجابيات وسلبيات كل من هذه الاختبارات. ويمكن الاطلاع على وصف جيد جنبا إلى جنب مع الأمثلة R هنا.

هنا الرمز المستخدم لإنشاء الرسم البياني أعلاه والتحليل:

في المثال أعلاه في فترة العينة أطول من خارج الفترة عينة ولذلك أنا عشوائيا إنشاء 1000 مجموعات فرعية من البيانات في العينة كل واحد لها نفس طول البيانات خارج العينة. ثم اختبرت كل عينة فرعية في مقابل عينة من البيانات وسجلت قيم p. هذه العملية لا تخلق قيمة P واحدة لاختبار كروسكال واليس ولكن التوزيع يجعل التحليل أكثر قوة. في هذا المثال يكون متوسط ​​قيم p أعلى بكثير من الصفر (0.478) مما يشير إلى أنه يجب قبول الفرضية الصفرية: فهناك أدلة قوية على أن البيانات داخل وخارج العينة تأتي من نفس التوزيع.

كالمعتاد ما هو عرض في هذا المنصب هو مثال لعبة أن خدوش فقط على سطح المشكلة ويجب أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية. ومع ذلك أعتقد أنه يقترح إطارا إحصائيا للاهتمام والعقلاني لتقييم نتائج العينة.

هذه المقالة مستوحاة من الورقتين التاليتين:

فيجيل ألكسندر، شميل سوان (2007)، "آثار وظائف التحسين المختلفة على الخروج من عينة أداء استراتيجيات التداول المتطورة وراثيا"، التنبؤ مؤتمر الأسواق المالية.

فيجيه أليكساندر، شميل سوان (2018)، "عملية التحسين لتحسين / الخروج من عينة الاتساق، حالة سوق الأوراق المالية»، مؤتمر مورغان كازينوف الأسهم الكمية الكمية، لندن أكتوبر 2018.

تقديم فيدلر: فينانسيال داتا لوادير.

فيدلر هو رستوديو أدين تهدف إلى تبسيط عملية تنزيل البيانات المالية من مختلف مقدمي الخدمات. هذا الإصدار الأولي هو المجمع حول وظيفة جيتسيمبولس في حزمة كوانتمود ويتم دعم فقط ياهو، جوجل، فريد و أواندا. أنا ربما إضافة وظائف مع مرور الوقت. كالمعتاد مع هذه الأشياء مجرد تذكير نوع: & # 8220؛ يتم توفير البرنامج & # 8220؛ كما هو & # 8221؛، دون ضمان من أي نوع & # 8230؛ & # 8221؛

كيفية تثبيت واستخدام فيدلر؟

يمكنك الحصول على أدين / حزمة من مستودع جيثب هنا (وسوف يسجل على كران في وقت لاحق) تثبيت أدين. هناك تعليمي ممتاز لتثبيت رستوديو أدينز هنا. بمجرد تثبيت أدين يجب أن تظهر في القائمة أدين. اخترت فقط فيدلر في القائمة ونافذة كما في الصورة أدناه يجب أن تظهر. اختر موفر بيانات من القائمة المنسدلة المصدر. حدد نطاق تاريخ من قائمة التاريخ أدخل الرمز الذي ترغب في تنزيله في مربع النص الخاص بالأداة. لتحميل عدة رموز فقط أدخل الرموز مفصولة بفواصل. استخدام أزرار الراديو لاختيار ما إذا كنت ترغب في تحميل الصك في ملف كسف أو في البيئة العالمية. سيتم حفظ ملف كسف في دليل العمل وسيكون هناك ملف كسف واحد لكل أداة. اضغط على تشغيل للحصول على البيانات أو إغلاق لإغلاق أدين.

يتم التعامل مع رسائل الخطأ والتحذيرات من قبل الحزم الأساسية (كوانتمود و لامعة) ويمكن قراءتها من وحدة التحكم.

هذه هي النسخة الأولى جدا من المشروع لذلك لا نتوقع الكمال ولكن نأمل أنه سوف تتحسن مع مرور الوقت. يرجى الإبلاغ عن أي تعليق، اقتراح، علة الخ & # 8230؛ تو: ثيرترادر ​​@ غميل.

الحفاظ على قاعدة بيانات لملفات الأسعار في R.

القيام بالبحث الكمي ينطوي على الكثير من البيانات الطحن واحد يحتاج إلى بيانات نظيفة وموثوق بها لتحقيق ذلك. ما هو مطلوب حقا هو البيانات النظيفة التي يمكن الوصول إليها بسهولة (حتى من دون اتصال بالإنترنت). وكانت الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك بالنسبة لي للحفاظ على مجموعة من ملفات كسف. من الواضح أن هذه العملية يمكن التعامل معها في نواح كثيرة ولكن وجدت العمل الإضافي فعالة جدا وبسيطة للحفاظ على الدليل حيث يمكنني تخزين وتحديث ملفات كسف. لدي ملف كسف واحد لكل أداة ويسمى كل ملف بعد الصك أنه يحتوي على. السبب في ذلك هو شقين: أولا، لا أريد تحميل البيانات (السعر) من ياهو، غوغل وغيرها & # 8230؛ في كل مرة أريد أن اختبر فكرة جديدة ولكن الأهم من ذلك مرة واحدة حددت وثابتة مشكلة، أنا لا تريد أن تفعل ذلك مرة أخرى في المرة القادمة أنا بحاجة إلى نفس الأداة. بسيطة لكنها فعالة جدا حتى الآن. يتم تلخيص العملية في الرسم البياني أدناه.

في كل ما يلي، أفترض أن البيانات تأتي من ياهو. يجب تعديل الشفرة للبيانات من غوغل، كواندل إتك & # 8230؛ وبالإضافة إلى ذلك أقدم عملية تحديث بيانات الأسعار اليومية. سيكون الإعداد مختلفا عن بيانات التردد الأعلى والنوع الآخر من مجموعات البيانات (أي مختلف عن الأسعار).

1 & # 8211؛ تنزيل البيانات الأولية (listOfInstruments. R & HistoryData. R)

ملف listOfInstruments. R هو ملف يحتوي فقط على قائمة بجميع الصكوك.

إذا لم يكن أحد الأدوات جزءا من قائمتي (أي ملف كسف في مجلد البيانات) أو إذا قمت بذلك للمرة الأولى، عليك تنزيل مجموعة البيانات التاريخية الأولية. المثال أدناه ينزل مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة يوميا من ياهو فينانس إلى يناير 2000 وتخزين البيانات في ملف كسف.

2 & # 8211؛ تحديث البيانات الموجودة (updateData. R)

يبدأ رمز أدناه من الملفات الموجودة في مجلد مخصص وتحديث كل منهم واحدا تلو الآخر. أنا عادة تشغيل هذه العملية كل يوم إلا عندما أنا & # 8217؛ م في عطلة. لإضافة أداة جديدة، ببساطة تشغيل الخطوة 1 أعلاه لهذا الصك وحده.

3 & # 8211؛ إنشاء ملف دفعي (updateDailyPrices. bat)

جزء مهم آخر من المهمة هو إنشاء ملف دفعي يقوم بأتمتة عملية التحديث أعلاه (I & # 8217؛ م مستخدم ويندوز). هذا يتجنب فتح R / رستوديو وتشغيل التعليمات البرمجية من هناك. يتم وضع التعليمات البرمجية أدناه على ملف. bat (المسار يجب أن يتم تعديله مع إعداد القارئ & # 8217؛ s). لاحظ أنني أضفت ملف الإخراج (updateLog. txt) لتتبع التنفيذ.

العملية المذكورة أعلاه بسيطة للغاية لأنها تصف فقط كيفية تحديث بيانات الأسعار اليومية. أنا & # 8217؛ لقد تم استخدام هذا لفترة من الوقت، وأنها كانت تعمل بسلاسة جدا بالنسبة لي حتى الآن. للحصول على بيانات أكثر تقدما و / أو ترددات أعلى، يمكن للأشياء الحصول على أكثر صعوبة.

كالمعتاد أي تعليقات موضع ترحيب.

تقييم العوامل في إدارة الحافظة الكمية.

وعندما يتعلق الأمر بإدارة محفظة من الأسهم مقابل معيار مرجعي، فإن المشكلة تختلف كثيرا عن تحديد استراتيجية العودة المطلقة. في السابق يجب أن تعقد المزيد من الأسهم مما كانت عليه في وقت لاحق حيث لا يمكن الاحتفاظ بأي أسهم على الإطلاق إذا لم تكن هناك فرصة جيدة بما فيه الكفاية. والسبب في ذلك هو خطأ التتبع. ويعرف هذا على أنه الانحراف المعياري لعائد المحفظة مطروحا منه العائد المرجعي. وكلما قلت المخزونات مقابل مقياس مرجعي كلما زاد خطأ التتبع (مثل ارتفاع المخاطر).

التحليل التالي هو مستوحى إلى حد كبير من كتاب & # 8220؛ إدارة المحافظ النشطة & # 8221؛ بواسطة غرينولد & أمب؛ كان. هذا هو الكتاب المقدس لأي شخص مهتم في تشغيل محفظة ضد المعيار. وأنا أشجع بقوة أي شخص لديه مصلحة في هذا الموضوع لقراءة الكتاب من البداية إلى النهاية. انها & # 8217؛ ق مكتوبة بشكل جيد جدا ويضع أسس إدارة المحافظ النشطة النشطة (ليس لدي أي انتماء إلى المحرر أو المؤلفين).

هنا نحن & # 8217؛ محاولة لترتيب بأكبر قدر ممكن من الأسهم في عالم الاستثمار على أساس العودة إلى الأمام. العديد من الناس جاءوا مع العديد من الأدوات و تم تطوير عدد لا يحصى من تلك الأدوات لتحقيق ذلك. في هذا المنصب، أركز على مقياسين بسيطين ومستخدمين على نطاق واسع: معامل المعلومات (إيك) وعائد الكميات (ريال قطري).

و إيك يعطي لمحة عامة عن القدرة التنبؤ عامل. وبشكل أدق، هذا مقياس لمدى تصنيف العامل للأسهم على أساس العائد الآجل. ويعرف إيك بأنه ارتباط الرتبة (ρ) بين المقياس (مثل العامل) والعائد الآجل. ومن الناحية الإحصائية، فإن ارتباط الرتبة هو مقياس غير حسابي للاعتماد بين متغيرين. وبالنسبة لعينة من الحجم n، يتم تحويل الدرجات الخام n إلى الرتب، وتحسب ρ من:

ويجب أن يحدد المحلل الأفق للعودة الآجلة، كما أنه يمثل دالة لدوران الإستراتيجية وتسوس ألفا (كان هذا موضوع بحث موسع). من الواضح أن المراآز يجب أن تكون على أعلى مستوى ممكن من حيث القيمة المطلقة.

للقارئ الحريص، في كتاب غرينولد & أمب؛ كاهن وتعطى صيغة ربط نسبة المعلومات (إر) و إيك: مع اتساع عدد من الرهانات مستقلة (الصفقات). وتعرف هذه الصيغة بالقانون الأساسي للإدارة الفعالة. المشكلة هي أنه في كثير من الأحيان، وتحديد اتساع بدقة ليست سهلة كما يبدو.

من أجل الحصول على تقدير أكثر دقة للقوة التنبؤية للعامل فإنه من الضروري أن يذهب خطوة أبعد وأسهم المجموعة حسب كمية قيم عامل ثم تحليل متوسط ​​العائد إلى الأمام (أو أي مقياس ميل مركزي آخر) لكل من تلك quantiles. فائدة هذه الأداة هي واضحة. يمكن أن يكون لعامل إيك جيد ولكن قد تنحصر قدرته التنبؤية على عدد قليل من الأسهم. هذا ليس جيدا كما مدير محفظة سيكون لديك لاختيار الأسهم داخل الكون كله من أجل تلبية قيود خطأ التتبع. وتتميز عودة الكميات الجيدة بعلاقة رتيبة بين الكميات الفردية والعوائد الآجلة.

جميع الأسهم في مؤشر S & أمب؛ P500 (في وقت كتابة هذا التقرير). ومن الواضح أن هناك تحيز سفينة البقاء على قيد الحياة: قائمة الأسهم في المؤشر قد تغيرت بشكل ملحوظ بين بداية ونهاية الفترة العينة، ومع ذلك انها جيدة بما فيه الكفاية لأغراض التوضيح فقط.

ينزل الرمز أدناه أسعار الأسهم الفردية في مؤشر S & أمب؛ P500 بين يناير / كانون الثاني 2005 واليوم (يستغرق الأمر بعض الوقت) ويتحول إلى أسعار الخام خلال الأشهر ال 12 الماضية والشهر الماضي. الأول هو عاملنا، وسيتم استخدام هذا الأخير كمقياس العودة إلى الأمام.

وفيما يلي رمز لحساب معامل المعلومات وعودة الكميات. لاحظ أنني استخدمت الشرائح الخمسية في هذا المثال ولكن يمكن استخدام أي طريقة تجميع أخرى (تيرسيلز، ديسيلس إتك & # 8230؛). فإنه يعتمد حقا على حجم العينة، ما تريد التقاط والطقس تريد أن يكون لمحة عامة أو التركيز على ذيول التوزيع. ولتقدير العائدات في كل خمسية، استخدم الوسيط كمقدر للنزعة المركزية. هذا المقياس أقل حساسية بكثير من القيم المتطرفة من الوسط الحسابي.

وأخيرا رمز لإنتاج الرسم البياني كوانتيز ريتورن.

3 & # 8211؛ كيفية استغلال المعلومات أعلاه؟

في الرسم البياني أعلاه Q1 هو أدنى 12 شهرا الماضية عودة و Q5 أعلى. هناك زيادة رتيبة تقريبا في العائد الكمي بين Q1 و Q5 مما يشير بوضوح إلى أن الأسهم التي تندرج في Q5 تفوق تلك التي تندرج في الربع الأول بنحو 1٪ شهريا. هذا مهم جدا وقوي لمثل هذا عامل بسيط (ليس حقا مفاجأة على الرغم من & # 8230؛). لذلك هناك فرص أكبر للتغلب على المؤشر من خلال زيادة الوزن للأسهم المتساقطة في Q5 وتخفيض الوزن لتلك التي تقع في الربع الأول بالنسبة إلى المؤشر المعياري.

إيك من 0.0206 قد لا يعني الكثير في حد ذاته لكنه يختلف كثيرا عن 0 ويشير إلى قوة تنبؤية جيدة من الأشهر ال 12 الماضية يعود عموما. يمكن تقييم اختبارات الأهمية الرسمية ولكن هذا خارج نطاق هذه المقالة.

الإطار أعلاه ممتاز لتقييم عامل الاستثمار & # 8217؛ ق الجودة ولكن هناك عدد من القيود العملية التي يجب معالجتها لتنفيذ الحياة الحقيقية:

إعادة التوازن: في الوصف أعلاه، فقد افترضنا أنه في نهاية كل شهر يتم إعادة توازن المحفظة بالكامل. وهذا يعني أن جميع الأسهم التي تندرج في الربع الأول من هذا العام تعاني من نقص الوزن، وأن جميع الأسهم التي تندرج في Q5 هي زيادة في الوزن مقارنة بالمؤشر المعياري. هذا ليس دائما ممكنا لأسباب عملية: بعض الأسهم قد تكون مستبعدة من عالم الاستثمار، وهناك قيود على الصناعة أو وزن القطاع، وهناك قيود على دوران الخ & # 8230؛ تكاليف المعاملات: هذا لم يؤخذ في الاعتبار في التحليل أعلاه وهذا هو فرامل خطيرة لتنفيذ الحياة الحقيقية. وعادة ما يتم تنفيذ اعتبارات دوران في الحياة الحقيقية في شكل عقوبة على جودة عامل. معامل التحويل: هذا هو امتداد للقانون الأساسي للإدارة النشطة ويخفف من افتراض نموذج غرينولد & # 8217؛ أن المديرين لا يواجهون أي قيود تحول دون ترجمتهم رؤى استثماراتهم مباشرة إلى رهانات المحفظة.

وأخيرا، أنا & # 8217؛ م دهشتها ما يمكن تحقيقه في أقل من 80 سطر من التعليمات البرمجية مع R & # 8230؛

كالمعتاد أي تعليقات موضع ترحيب.

المخاطر ك & # 8220؛ بقاء متغير & # 8221؛

جئت عبر الكثير من الاستراتيجيات على المدونات بعض مثيرة للاهتمام بعض هي مضيعة كاملة للوقت ولكن معظم حصة سمة مشتركة: الناس الذين يطورون تلك الاستراتيجيات القيام بواجباتهم المنزلية من حيث تحليل العائد ولكن يتم إيلاء اهتمام أقل بكثير لجانب المخاطر طبيعتها العشوائية. رأيت تعليقا مثل & # 8220؛ تخفيض بنسبة 25٪ في عام 2018 ولكن عائد ممتاز بشكل عام & # 8221 ؛. حسنا رهان بلدي هو أن لا أحد على الأرض سوف تتيح لك تجربة خسارة 25٪ مع أموالهم (ما لم تكن اتفاقات خاصة في المكان). في العالم التحوط صندوق الناس لديهم التسامح منخفضة جدا للانسحاب. عموما، كمتداول جديد في صندوق التحوط، على افتراض أن تأتي مع أي سمعة، لديك القليل جدا من الوقت لإثبات نفسك. يجب عليك كسب المال من اليوم 1 والحفاظ على القيام بذلك لبضعة أشهر قبل أن تكسب قليلا من المصداقية.

اسمحوا أولا & # 8217؛ ق أقول لديك بداية سيئة وتخسر ​​المال في البداية. مع سحب 10٪ كنت & # 8217؛ بالتأكيد بالتأكيد ولكن حتى مع انخفاض 5٪ فرص رؤية تخصيصك مخفضة مرتفعة جدا. هذا له آثار كبيرة على استراتيجياتك. دعنا نفترض أنه إذا فقدت 5٪ يتم تقسيم التخصيص إلى 2 وتعود إلى التخصيص الأولي فقط عند اجتياز علامة المياه المرتفعة مرة أخرى (على سبيل المثال، يعود السحب إلى 0). في الرسم البياني أدناه أنا محاكاة التجربة مع واحدة من استراتيجيات بلدي.

يمكنك البدء في التداول في 1 يونيو 2003 وكل يسير على ما يرام حتى 23 يوليو 2003 حيث يصل منحنى السحب الخاص بك -5٪ عتبة (** 1 **). يتم تخفيض تخصيصك بنسبة 50٪ وأنت لا تعبر ارتفاع مستوى علامة المياه حتى 05 ديسمبر 2003 (** 3 **). إذا كنت قد أبقت على التخصيص دون تغيير، فإن مستوى علامة المياه العالية كان قد عبرت في 28 أكتوبر 2003 (** ** **) وبحلول نهاية العام كنت قد كسبت المزيد من المال.

ولكن دع & # 8217؛ ق دفع المنطق أبعد قليلا. لا يزال على الرسم البياني أعلاه، افترض أنك تحصل على محظوظ حقا وبدء التداول حتى منتصف يونيو 2003. كنت ضرب الحد من 10٪ الانسحاب بحلول بداية أغسطس وأنت & # 8217؛ على الأرجح للخروج من اللعبة. كنت قد بدأت في أوائل أغسطس تخصيص الخاص بك لن يكون قد قطع على الإطلاق، وكنت في نهاية المطاف القيام سنة جيدة في 4 أشهر كاملة فقط من التداول. في هذين المثالين لم يتغير شيء ولكن تاريخ البدء & # 8230 ؛.

نجاح التداول لأي فرد لديه شكل من أشكال الاعتماد على المسار وليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به حيال ذلك. ومع ذلك يمكنك التحكم في حجم استراتيجية & # 8217؛ s و رسكو؛ s s و رسكو؛ s s؛ وينبغي تنويع المحفظة في كل بعد ممكن: فئات الأصول واستراتيجيات الاستثمار وترددات التداول وما إلى ذلك & # 8230؛. من هذا المنظور الخطر هو متغير بقاء & # 8220؛ & # 8221 ؛. إذا تمكنت بشكل صحيح لديك فرصة للبقاء في اللعبة لفترة كافية لتحقيق إمكانات الاستراتيجية الخاصة بك. وإلا فلن تتمكن من الاطلاع على ما سيحدث في الشهر المقبل.

كالمعتاد أي تعليقات موضع ترحيب.

والتطبيق بسيطة لامعة لرصد استراتيجيات التداول & # 8211؛ الجزء الثاني.

هذا هو متابعة لبلدي وظيفة السابقة & # 8220؛ بسيطة لامعة التطبيق لرصد استراتيجيات التداول & # 8220؛. لقد أضفت بعض التحسينات التي تجعل التطبيق أفضل قليلا (على الأقل بالنسبة لي!). وفيما يلي قائمة الميزات الجديدة:

نموذج ملف كسف. (الملف الذي يحتوي على البيانات الأولية) A & # 8220؛ إنديت & # 8221؛ مربع المنسدلة السماح لتحديد نهاية الفترة. A & # 8220؛ ريسك & # 8221؛ صفحة تحتوي على تحليل فار ورسم بياني لأسوأ أداء على آفاق مختلفة A & # 8220؛ هاو تو & # 8221؛ صفحة شرح كيفية استخدام وتخصيص التطبيق للاحتياجات الفردية.

أنا أيضا جعل التطبيق الذاتي تماما الواردة. وهي متاحة الآن كمنتج مستقل وحده وليس هناك حاجة إلى أن يكون R / رستوديو المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيله. ويمكن تحميلها من حساب محرك الأقراص R التاجر جوجل. هذا الإصدار من التطبيق يعمل باستخدام المحمولة R والمحمولة كروم. للقارئ حريصة، وهذا الرابط يفسر في التفاصيل الكاملة كيفية حزم التطبيق لامعة في التطبيق سطح المكتب (ويندوز فقط في الوقت الراهن).

1 & # 8211؛ كيفية تثبيت & أمب؛ تشغيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إنشاء مجلد معين بفك ضغط ملف. zip على هذا المجلد الجديد. تغيير مسارات في ملف رونشينياب لمطابقة الإعدادات الخاصة بك لتشغيل التطبيق، لديك فقط تشغيل الملف run. vbs. أنا أيضا شملت رمز (RTraderTradingApp. ico) إذا كنت ترغب في إنشاء اختصار على سطح المكتب الخاص بك.

ui. R: يتحكم في تخطيط ومظهر من server. R التطبيق: يحتوي على التعليمات اللازمة لبناء التطبيق. يمكنك تحميل استراتيجيات بقدر ما تريد طالما ملف كسف المقابلة لديه الشكل الصحيح (انظر أدناه). shinyStrategyGeneral. R: تحميل حزم المطلوبة ويطلق التطبيق.

3 & # 8211؛ كيفية إضافة استراتيجية التداول؟

إنشاء ملف. csv المقابل في الدليل الصحيح إنشاء إدخال جديد في وظيفة رد الفعل البيانات (داخل ملف server. R) إضافة عنصر إضافي إلى معلمة الاختيار في أول سيليتينبوت في الشريط الجانبي بانيل (داخل ملف ui. R) . يجب أن يتطابق اسم العنصر مع اسم الإدخال الجديد أعلاه.

إزالة الإدخال في وظيفة رد الفعل البيانات المقابلة للاستراتيجية التي تريد إزالتها (داخل ملف server. R) إزالة العنصر في المعلمة الاختيار في أول سيليتينبوت في الشريط الجانبي بانيل المقابلة للاستراتيجية التي تريد إزالتها (داخل واجهة المستخدم. R).

لا تتردد في الحصول على اتصال يجب أن يكون لديك أي اقتراح.

والتطبيق لامعة بسيطة لرصد استراتيجيات التداول.

في وظيفة سابقة وأظهرت كيفية استخدام R، كنيتر واللثي لبناء تقرير استراتيجية قالب. هذه الوظيفة يذهب خطوة أبعد من خلال جعل التحليل التفاعلي. إلى جانب التفاعل، والتطبيق لامعة أيضا يحل مشكلتين:

يمكنني الآن الوصول إلى جميع استراتيجيات التداول من نقطة واحدة بغض النظر عن الصك المتداولة. إلى جانب التفاعل لامعة، فإنه يسمح مقارنة أسهل. يمكنني التركيز على فترة زمنية محددة.

الرمز المستخدم في هذا المنصب متوفر على مستودع جيست / جيثوب. هناك أساسا 3 ملفات.

ui. R: يتحكم في تخطيط ومظهر التطبيق. server. R: يحتوي على التعليمات اللازمة لبناء التطبيق. فإنه يقوم بتحميل البيانات وتنسيقه. هناك ملف كسف واحد لكل إستراتيجية تحتوي كل منها على عمودين على الأقل: التاريخ والعودة بالتنسيق التالي: (& # 8220؛ 2018-12-22 & # 8243؛، & # 8221؛ 0.04٪ & # 8221؛). يمكنك تحميل استراتيجيات بقدر ما تريد طالما لديهم التنسيق الصحيح. shinyStrategyG Eneral. R: تحميل حزم المطلوبة ويطلق التطبيق.

هذا التطبيق هو على الارجح بعيدا عن الكمال، وسوف بالتأكيد تحسينه في المستقبل. لا تتردد في الحصول على اتصال إذا كان لديك أي اقتراح.

شكرا جزيلا لفريق رستوديو / لامعة لمثل هذه الأداة العظيمة.

استخدام الخوارزميات الجينية في التداول الكمي.

السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه دائما عند استخدام المؤشرات الفنية هو ما يمكن أن يكون معيارا موضوعيا لتحديد مؤشرات المؤشرات (على سبيل المثال، لماذا استخدام مؤشر القوة النسبية 14 يوما بدلا من 15 أو 20 يوما؟). الخوارزميات الجينية (غا) هي أدوات مناسبة تماما للإجابة على هذا السؤال. في هذا المنصب أنا & # 8217؛ سوف تظهر لك كيفية إعداد المشكلة في R. قبل أن أبدأ تذكير المعتاد: ما أقدم في هذا المنصب هو مجرد مثال لعبة وليس دعوة للاستثمار. انها ليست استراتيجية الانتهاء إما ولكن فكرة البحث التي تحتاج إلى مزيد من البحث، وضعت ومصممة خصيصا للاحتياجات الفردية.

ما هي الخوارزميات الجينية؟

أفضل وصف غا أنا جاء عبر يأتي من سايبرناتيك تجارة كتاب من قبل موراي A. روجيرو. & غ؛ خوارزميات جينية تم اختراعها من قبل جون هولاند في منتصف 1970 لحل مشاكل التحسين الصعب. يستخدم هذا الأسلوب الانتقاء الطبيعي، والبقاء للأصلح & # 8221؛. وتتبع العملية العامة الخطوات التالية:

ترميز المشكلة في الكروموسومات باستخدام الترميز، تطوير وظيفة اللياقة البدنية لاستخدامها في تقييم كل قيمة كروموسوم & # 8217؛ s في حل مشكلة معينة تهيئة السكان من الكروموسومات تقييم كل كروموسوم في السكان إنشاء كروموسومات جديدة عن طريق التزاوج اثنين من الكروموسومات. ويتم ذلك عن طريق كتم وإعادة ربط اثنين من الآباء والأمهات لتشكيل طفلين (يتم اختيار الآباء عشوائيا ولكن منحازة من قبل لياقتهم) تقييم الكروموسوم الجديد حذف عضو من السكان الذي هو أقل ملاءمة من الكروموسوم الجديد وإدراج كروموسوم جديد في السكان . إذا تم التوصل إلى معايير التوقف (الحد الأقصى لعدد الأجيال، ومعايير اللياقة البدنية جيدة بما فيه الكفاية & # 8230؛) ثم إرجاع أفضل كروموسوم بدلا من الذهاب إلى الخطوة 4.

من منظور التداول غا مفيدة جدا لأنها جيدة في التعامل مع المشاكل غير الخطية للغاية. ومع ذلك فإنها تظهر بعض الميزات سيئة التي تستحق الذكر:

أكثر من المناسب: هذه هي المشكلة الرئيسية وانها إلى المحلل لإعداد المشكلة بطريقة تقلل من هذا الخطر. وقت الحوسبة: إذا لم يتم تحديد المشكلة بشكل صحيح، يمكن أن تكون طويلة للغاية للوصول إلى حل لائق والتعقيد يزيد أضعافا مضاعفة مع عدد من المتغيرات. وبالتالي ضرورة اختيار بعناية المعلمات.

هناك العديد من حزم R التعامل مع غا، اخترت استخدام واحد الأكثر شيوعا: رجنود.

أسعار الإغلاق اليومية لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة السائلة من ياهو المالية تعود إلى يناير 2000. في الفترة عينة من يناير كانون الثاني 2000 إلى ديسمبر 2018. تبدأ فترة خارج العينة في يناير 2018.

المنطق هو كما يلي: يتم تحسين وظيفة اللياقة البدنية على مدى فترة العينة للحصول على مجموعة من المعلمات الأمثل للمؤشرات الفنية المحددة. ثم يتم تقييم أداء تلك المؤشرات في فترة خارج العينة. ولكن قبل القيام بذلك، يجب اختيار المؤشرات الفنية.

سوق الأسهم يظهر اثنين من الخصائص الرئيسية التي هي مألوفة لأي شخص لديه بعض الخبرة التجارية. الزخم على المدى الطويل وعكس المدى القصير. ويمكن ترجمة هذه الميزات على أساس المؤشرات الفنية من خلال: تحريك المتوسطات عبر و رسي. ويمثل هذا مجموعة من 4 معلمات: فترات العودة إلى الوراء للمتوسطات المتحركة طويلة وقصيرة الأجل، فترة نظر إلى الوراء لمؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية. مجموعات من المعلمات هي الكروموسومات. العنصر الرئيسي الآخر هو وظيفة اللياقة البدنية. قد نرغب في استخدام شيء مثل: الحد الأقصى للعائد أو نسبة شارب أو الحد الأدنى لمعدل السحب. في ما يلي، اخترت لتعظيم نسبة شارب.

تنفيذ R هو مجموعة من 3 وظائف:

فيتنيسفونكتيون: يحدد وظيفة اللياقة البدنية (على سبيل المثال، نسبة شارب القصوى) لاستخدامها في تجارة محرك غا. الخصائص: ملخص إحصاءات التداول لفترات العينة وخارجها لأغراض المقارنة جينود: محرك غا من حزمة رجنود.

وظيفة الجينود معقدة إلى حد ما ولكن أنا & # 8217؛ م لن تشرح ما يعني كل معلمة كما أريد للحفاظ على هذا المنصب القصير (والوثائق جيدة حقا).

في الجدول أدناه أعرض لكل صك المعلمات المثلى (مؤشر القوة النسبية فترة العودة إلى الوراء، عتبة مؤشر القوة النسبية، المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير، والمتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل) جنبا إلى جنب مع داخل وخارج إحصاءات التجارة العينة.

قبل التعليق على النتائج المذكورة أعلاه، أريد أن أشرح بضع نقاط مهمة. لمطابقة المنطق المحدد أعلاه، ربطت المعلمات للتأكد من أن فترة النظر إلى الوراء للمتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل هي دائما أطول أن المتوسط ​​المتحرك أقصر. كما قيدت المحسن لاختيار الحلول فقط مع أكثر من 50 حرفا في فترة العينة (على سبيل المثال؛ دلالة إحصائية).

وعموما فإن النتائج خارج العينة لا تزال مثيرة للإعجاب. عوائد منخفضة حتى لو كان عدد من الصفقات الصغيرة لجعل النتيجة كبيرة حقا. ومع ذلك هناك خسارة كبيرة في الكفاءة بين وخارج فترة العينة لليابان (إوج) التي من المرجح جدا يعني أكثر من المناسب.

تهدف هذه الوظيفة إلى إعطاء القارئ الأدوات اللازمة لاستخدام غا بشكل صحيح في إطار التداول الكمي. مرة أخرى، انها مجرد مثال الذي يحتاج إلى مزيد من الصقل. وهناك عدد قليل من التحسينات المحتملة لاستكشاف ما يلي:

وظيفة اللياقة البدنية: تعظيم نسبة شارب تبسيط جدا. A & # 8220؛ أكثر ذكاء & # 8221؛ وظيفة من المؤكد أن تحسين الخروج من نموذج إحصاءات التجارة نمط: نحن نحاول التقاط نمط واضح جدا. وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث نمط العمق. التحسين: هناك العديد من الطرق لتحسين طريقة إجراء التحسين. وهذا من شأنه أن يحسن من سرعة الحساب وعقلانية النتائج.

تتوفر التعليمات البرمجية المستخدمة في هذا المنصب على مستودع جيست.

ما الشريط شغل استراتيجية تداول الفوركس.

استراتيجية ما الشريط شغل التجارة هو مزيج من ثلاثة مؤشرات الفوركس المخصصة التي يتم وضعها معا لإعطاء إشارات التداول دقيقة. يمكن أن تعتمد هذه الاستراتيجية بسرعة وسهولة من قبل تجار العملات الذين لاغية من الخبرة، فضلا عن التجار من ذوي الخبرة.

مؤشرات MetaTrader4: MMR. ex4 (الإعداد الافتراضي)، MKNC_4.ex4 (الإعداد الافتراضي)، وشريط ما شغل. 89.21.ex4 (الإعداد الافتراضي)

الإطار الزمني المفضل: 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، 1-يوم، 1-أسبوع، 1-شهر.

جلسات التداول الموصى بها: دورة لندن / نيويورك للإطار الزمني & # 8217؛ أقل من 30 دقيقة، أي جلسة للإطار الزمني & # 8217؛ s فوق 30 دقيقة.

أزواج العملات: أي زوج + الذهب.

شراء مثال (انقر على الصورة بالحجم الكامل):

أدخل موضع شراء عندما تكون مؤشرات المؤشرات التالية على وهج كامل على الرسم البياني للأنشطة:

احترس من الشمعدان الصاعد لفتح وإغلاق فوق ما الشريط شغلها. 89.21 كروس، تليها القضبان الخضراء / الجير الانحياز فوق الخط الأحمر. فمؤشر MKNC_4 ذو الخط الأزرق المنتشر يعبر الخط الأحمر المنقط لأسفل، مع خط أزرق منقط يعمل فوق الخط الأحمر المنقط. عندما تشكل الأشرطة الخضراء لمؤشر مر فوق علامة الصفر.

وقف الخسارة لدخول طويل: اختيار وقف الخسارة ≥5- 20 نقطة تحت الخط الأحمر من مؤشر "ما الشريط شغلها .9.21" (المسافة تعتمد على الإطار الزمني المستخدمة)

إستراتيجية الخروج / جني الربح للدخول الطويل:

يجب أن تستند إستراتيجية الخروج / استراتيجية الربح إلى الشروط التالية:

انتظر الشريط ما شغل. 89.21 الصلبان فوق قضبان الأسعار والرمز البياني الأحمر يجلس على رأس الخط الأخضر. خطوط مؤشر MKNC_4 تعبر مع الخط الأحمر المنقطة يجلس فوق الخط الأزرق المنقط. عندما خط مؤشر دودجيربلو مر الرئيسي يعبر علامة الصفر إلى الأسفل.

شروط الدخول قصيرة لاستراتيجية تجارة الشريط ما مليئة هي كما يلي:

شريط ما شغل .89.21 الصلبان فوق أشرطة الأسعار، مع الرسم البياني الأحمر يجلس على رأس الخط الأخضر. خطوط مؤشر MKNC_4 تعبر، في حين أن خطها الأحمر المنقطة يجلس فوق الخط الأزرق المنقط. ويشكل مؤشر مر الرسم البياني الأحمر دون مستوى 0.00.

وقف الخسارة للدخول القصير: اختر وقف الخسارة ≥5- 20 نقطة فوق الخط الأحمر من مؤشر "ما الشريط مليء 89.9.21" (المسافة تعتمد على الإطار الزمني المستخدمة)

إستراتيجية الخروج / جني الربح للدخول القصير:

إن إستراتيجية الخروج لإدخال البيع هي عكس إستراتيجية الخروج من الشراء كما هو موضح أدناه:

انتظر الشريط مملوءة. 89.21 يعبر تحت أشرطة السعر ويظهر الرسم البياني الأخضر / الجير على الخط الأحمر. خطوط مؤشر MKNC_4 تعبر مع الخط الأحمر المنقطة يجلس تحت الخط الأزرق المنقط. عندما خط مؤشر دودجيربلو مر الرئيسي يعبر علامة الصفر التصاعدي.

حول مؤشرات التداول.

و مر هو مؤشر رهيبة للتحليل الفني. فهو يجمع بين استراتيجية يتوقف على كروسوفر ما جنبا إلى جنب مع رسي و ماسد. يمكن للمتداولين نشر المؤشر في تحديد الاتجاهات الجديدة، وتحديد جلسات التشبع في البيع والشراء المفرط.

ويقدم مؤشر MKNC_4 إشارات بطريقة حية عبر خطه الأحمر المنقط والخط الأحمر المنقط، وأخيرا "شريط ما مليء. 89.21" هو مؤشر يستند إلى المتوسط ​​المتحرك.

الوظائف ذات الصلة.

شروق الشمس استراتيجية تداول العملات الأجنبية.

2Ds ستوشاستيك باندز إستراتيجية تداول الفوركس.

بسيطة رينكو السهام استراتيجية تجارة الفوركس.

لاغوير تريند استراتيجية تجارة الفوركس.

اترك رد:

أعلى برامج التداول الفوركس.

اعجب بنا على الفيسبوك.

الآن تحميل جميع أنظمة الفوركس لدينا، إي، استراتيجيات التداول والمؤشرات 100٪ مجانا لفترة محدودة.

كوبيرايت @ 2017 دولفينترادر.

تحميل M1 / ​​M5 الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس اليوم!

هذا لا يصدق عالية وين الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس سوف الزناد فقط عندما يكون هناك فرصة عالية للغاية من تجارة مربحة منخفضة المخاطر الجديدة لاتخاذ مكان.

ما يصل إلى 100 نقطة كل يوم يعمل على جميع أزواج الفوركس وبيتكوين! منخفضة المخاطر الفوركس سكالبينغ يعمل على M1، M5 و أوب.

T3 الشريط الفوركس استراتيجية التداول اليوم.

استراتيجية تداول الفوركس الشريط اليوم T3 هي استراتيجية ممتازة لفوركس نمط التداول اليوم.

وتتكون الاستراتيجية من مؤشر MT4 التجاري المبني المخصص ومؤشر ماسد الشعبي. تم تصميم T3 لشراء منخفضة وبيع عالية في اتجاه القائمة.

تعلم القواعد البسيطة أدناه وتحميل الاستراتيجية مجانا:

المؤشرات المستخدمة: kino_T3MA الشريط شغل. ex4 (إعدادات الإدخال: MA1Period: 13، عامل 1: 0.7، Ma2Period: 150، عامل 2: 0.6)، ماسد (الإعدادات الافتراضية)

الإطار الزمني المفضل: دقيقة واحدة (جيدة للخداع)، 5 دقائق و 15 دقيقة الرسوم البيانية (جيدة للتداول اليوم)

جلسات التداول الموصى بها: لندن والولايات المتحدة جلسة.

أزواج العملات: أي.

الرقم أعلاه هو مثال على استراتيجية التداول يوم T3 في العمل على 5 دقائق اليورو / الدولار الأمريكي الرسم البياني الفوركس.

وهو يبين نقاط الشراء والبيع المقترحة (الأسهم) في الاتجاه الصعود والهبوط.

كما ترون من الصورة أعلاه، يمكن فتح صفقات تداول متعددة عندما يستمر الاتجاه صعودا أو هبوطا.

سيتم إبقاء وقف الخسارة تحت الخط الأخضر الصاعد في اتجاه صعودي، أو فوق الخط الأخضر في اتجاه هبوطي.

يتغير مؤشر مؤشر كينو من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر (الاتجاه الصاعد). مؤشر ماسد يتحول إلى أعلى من 0.00 من أسفل وشريط كينو يجب أن يكون اللون الأخضر.

== & GT. فتح موقف التداول الطويل. وضع وقف الخسارة الخاصة بك تحت خط المؤشر الشريط T3 الملونة الخضراء.

الخروج التجاري (تب): (1) حدد هدف الربح الخاص بك، على سبيل المثال 40 نقطة، لا تنتظر إشارة التداول المعاكس الصادرة عن مؤشر الشريط T3. (2) انتظر إشارة التداول المعاكس (إشارة بيع الشريط T3) لإغلاق التداول الطويل. (3) محاكمة الخاص بك وقف الخسارة تصل فقط تحت ارتفاع الأخضر الملونة T3 خط المؤشر الشريط.

كينو الشريط يتغير مؤشر من الأخضر إلى اللون الأحمر (الاتجاه الهبوطي). مؤشر ماسد يتحول إلى أقل من 0.00 من فوق، ويجب أن يكون الشريط كينو أحمر اللون.

== & GT. فتح الصفقة التجارية قصيرة. وضع وقف الخسارة فوق خط المؤشر الشريط T3 الملونة الخضراء.

الخروج التجاري (تب): (1) حدد هدف الربح الخاص بك، على سبيل المثال 100 نقطة، لا تنتظر إشارة التداول المعاكس الصادرة عن مؤشر الشريط T3. (2) انتظر إشارة التداول المعاكس (إشارة بيع الشريط T3) لإغلاق التداول القصير. (3) محاكمة الخاص بك وقف الخسارة أسفل فوق خط الأخضر T3 الشريط الساقط الملونة.

الوظائف ذات الصلة.

60 ثانية تجارة تجارة الفوركس.

السهام استراتيجية تجارة الفوركس.

كيجون تنكانت استراتيجية التداول الفوركس.

الاتجاه الخطي استراتيجية الفوركس.

اترك رد:

أعلى برامج التداول الفوركس.

اعجب بنا على الفيسبوك.

الآن تحميل جميع أنظمة الفوركس لدينا، إي، استراتيجيات التداول والمؤشرات 100٪ مجانا لفترة محدودة.

كوبيرايت @ 2017 دولفينترادر.

تحميل M1 / ​​M5 الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس اليوم!

هذا لا يصدق عالية وين الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس سوف الزناد فقط عندما يكون هناك فرصة عالية للغاية من تجارة مربحة منخفضة المخاطر الجديدة لاتخاذ مكان.

ما يصل إلى 100 نقطة كل يوم يعمل على جميع أزواج الفوركس وبيتكوين! منخفضة المخاطر الفوركس سكالبينغ يعمل على M1، M5 و أوب.